Сравнение PUIG.L с SGLP.L
PUIG.L (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - PUIG.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIG.L returned 0.61%/yr vs 18.61%/yr for SGLP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PUIG.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности PUIG.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUIG.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUIG.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 3.72%.
PUIG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам PUIG.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.L Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.25% | 7.78% | 2.32% | 8.00% | -14.87% | -1.64% | 9.49% | 16.94% | -4.38% | 0.47% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.72% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 0.68% |
Correlation
The correlation between PUIG.L and SGLP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUIG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
PUIG.L
SGLP.L
Сравнение PUIG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUIG.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.82 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.77 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUIG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.07 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PUIG.L и SGLP.L
Максимальная просадка PUIG.L за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUIG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -41.88% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -17.77% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.50% | -17.77% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -21.43% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -15.85% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -18.10% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 6.80% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUIG.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.L) составляет 1.73%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что PUIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUIG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.75% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 20.88% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 24.11% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 17.40% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 15.76% | -4.81% |
Сравнение комиссий PUIG.L и SGLP.L
PUIG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUIG.L и SGLP.L
Дивидендная доходность PUIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.L Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.92% | 4.83% | 4.76% | 4.03% | 2.94% | 2.33% | 2.81% | 3.15% | 3.32% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUIG.L and SGLP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUIG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUIG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
PUIG.L is categorized as Corporate Bonds, while SGLP.L is Precious Metals. PUIG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.10% for PUIG.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для PUIG.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор