Сравнение PUIG.DE с VAGY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE).
PUIG.DE и VAGY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. VAGY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUIG.DE и VAGY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUIG.DE и VAGY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PUIG.DE Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 1.29% | -4.57% | 7.59% | 2.67% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.18% | -5.79% | 11.38% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 2.18%.
PUIG.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
VAGY.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUIG.DE и VAGY.DE
PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PUIG.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск
PUIG.DE
VAGY.DE
Сравнение PUIG.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUIG.DE | VAGY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.25 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.29 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.02 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.03 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUIG.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PUIG.DE и VAGY.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUIG.DE и VAGY.DE
Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.DE Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.21% | 4.32% | 4.29% | 3.82% | 2.83% | 1.91% | 2.59% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUIG.DE и VAGY.DE
Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и VAGY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUIG.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -10.58% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -6.00% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.88% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.50% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.49% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUIG.DE и VAGY.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUIG.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.86% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 3.89% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 6.86% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 6.56% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 6.56% | +2.61% |