PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUIG.DE с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и VAGY.DE


2026 (YTD)202520242023
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
1.29%-4.57%7.59%2.67%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating
2.18%-5.79%11.38%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 2.18%.


PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*

VAGY.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.76%
1 год
-1.69%
3 года*
3.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PUIG.DE и VAGY.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PUIG.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIG.DEVAGY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.25

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.29

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.02

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

-0.03

-0.10

PUIG.DE vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGY.DE равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIG.DEVAGY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.39

-0.35

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и VAGY.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и VAGY.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и VAGY.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и VAGY.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIG.DEVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-10.58%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.00%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.88%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.50%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и VAGY.DE

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIG.DEVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.86%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

3.89%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

6.86%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

6.56%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

6.56%

+2.61%