Сравнение PTX.DE с SXR8.DE
PTX.DE (Palantir Technologies Inc) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, PTX.DE returned 43.93%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTX.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTX.DE показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.
PTX.DE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -22.00%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 103.67%
- 5 лет*
- 43.93%
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам PTX.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTX.DE Palantir Technologies Inc | -22.00% | 111.89% | 368.10% | 167.65% | -62.98% | -20.84% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 38.31% |
Correlation
The correlation between PTX.DE and SXR8.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTX.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
PTX.DE
SXR8.DE
Сравнение PTX.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTX.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.58 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 12.71 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTX.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.21 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PTX.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка PTX.DE за все время составила -82.64%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTX.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTX.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.64% | -33.78% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -7.13% | -31.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -23.32% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.69% | -23.32% | -53.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.40% | -0.45% | -29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -5.17% | -34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 2.01% | +18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTX.DE и SXR8.DE
Palantir Technologies Inc (PTX.DE) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTX.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 2.65% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 7.57% | +29.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 11.56% | +38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.08% | 15.16% | +48.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.91% | 16.09% | +49.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTX.DE и SXR8.DE
Ни PTX.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PTX.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTX.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор