Сравнение PTRIX с AAIIX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and AAIIX (Ancora Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PTRIX charges 0.50%/yr vs 2.20%/yr for AAIIX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и AAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам PTRIX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
AAIIX Ancora Income Fund | 2.47% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
Correlation
The correlation between PTRIX and AAIIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2004 г. | 0.19 |
The correlation between PTRIX and AAIIX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
PTRIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAIIX
Сравнение PTRIX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRIX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и AAIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -97.78% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и AAIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2,046.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1,445.93% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и AAIIX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и AAIIX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | 5.29% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and AAIIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и AAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор