PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSVIX с ICISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSVIX с ICISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSVIX (Virtus NFJ Small-Cap Value Fund) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PSVIX returned 7.02%/yr vs 10.81%/yr for ICISX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSVIX charges 0.82%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.

Доходность

Сравнение доходности PSVIX и ICISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSVIX показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у ICISX с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции PSVIX уступали акциям ICISX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.81% соответственно.

PSVIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
11.20%
С начала года
18.03%
1 год
24.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
7.47%
10 лет*
7.02%

ICISX

1 день
0.63%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
17.66%
С начала года
25.05%
1 год
38.72%
3 года*
17.07%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSVIX и ICISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		18.03%1.37%5.87%23.36%-15.77%24.66%-4.31%24.80%-19.33%9.10%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		25.05%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%

Correlation

The correlation between PSVIX and ICISX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.94

The correlation between PSVIX and ICISX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Часто сравнивают с PSVIX:
PSVIX с ASHIXPSVIX с PMJAXPSVIX с AZMIXPSVIX с ANVIXPSVIX с AVALXPSVIX с ALOIXPSVIX с ARSMX
Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с HRTVXICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с ATLAXICISX с NSDVXICISX с RYSEXICISX с IIRLX

Доходность на риск

PSVIX vs. ICISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSVIX
Ранг доходности на риск PSVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSVIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSVIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSVIX c ICISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSVIXICISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.59

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.70

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.57

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

16.00

-7.71

PSVIX vs. ICISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSVIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ICISX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSVIX и ICISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSVIX и ICISX

Максимальная просадка PSVIX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSVIX и ICISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSVIXICISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-59.91%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.50%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-28.05%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.05%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-49.01%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-10.76%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.63%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSVIX и ICISX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) составляет 3.32%, в то время как у VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что PSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSVIXICISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.65%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.84%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.91%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

21.56%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

23.60%

-1.44%

Сравнение комиссий PSVIX и ICISX

PSVIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ICISX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSVIX и ICISX

Дивидендная доходность PSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ICISX в 22.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		22.35%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		2.77%3.27%3.72%9.11%15.72%7.15%2.08%8.04%32.47%17.56%3.74%16.77%

Часто задаваемые вопросы

PSVIX and ICISX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICISX has higher volatility (3.65%) compared to PSVIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, PSVIX dropped -55.62% vs ICISX's -59.91%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSVIX и ICISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор