Сравнение PSTP с XTAP
PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - PSTP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.39%/yr vs 16.92%/yr for XTAP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности PSTP и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTP показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.47%.
PSTP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTP и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 3.91% | 10.36% | 13.56% | 13.64% | -2.85% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.47% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -11.14% |
Correlation
The correlation between PSTP and XTAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between PSTP and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTP vs. XTAP — Ранг доходности на риск
PSTP
XTAP
Сравнение PSTP c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTP | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.02 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 10.99 | -9.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 58.04 | -48.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTP и XTAP
Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -22.13% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -1.72% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -11.83% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.41% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.32% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTP и XTAP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) имеют волатильность 2.17% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.13% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 3.76% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 4.76% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 14.55% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 14.33% | -5.11% |
Сравнение комиссий PSTP и XTAP
PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTP и XTAP
Ни PSTP, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSTP and XTAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTP has higher volatility (2.17%) compared to XTAP (2.13%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs XTAP's -22.13%.
On 3-year performance, XTAP leads with 16.92% vs 10.39% for PSTP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTAP has performed better with a 16.92% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.
PSTP and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSTP is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTP и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор