PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRW.L с SBUY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRW.L с SBUY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds from Invesco - PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while SBUY.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRW.L returned 12.95%/yr vs 13.06%/yr for SBUY.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и SBUY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у SBUY.L с доходностью 6.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRW.L имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции SBUY.L немного впереди с 13.06%.

PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.69%
1 год
36.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%

SBUY.L

1 день
0.89%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.48%
6 месяцев
8.35%
1 год
25.27%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и SBUY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.47%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-7.86%9.35%
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		6.48%21.60%14.64%9.46%-0.90%21.36%8.43%25.36%-9.32%10.44%

Correlation

The correlation between PSRW.L and SBUY.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between PSRW.L and SBUY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRW.L и SBUY.L

Секторы
PSRW.L
SBUY.L

Технологии

19.1%
7.6%

Финансовые услуги

18.8%
32.9%

Промышленность

9.8%
11.0%

Энергетика

9.5%
17.1%

Здравоохранение

9.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
15.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.1%

Сырьевые материалы

6.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.2%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Технологии

PSRW.L
19.1%
SBUY.L
7.6%

Финансовые услуги

PSRW.L
18.8%
SBUY.L
32.9%

Промышленность

PSRW.L
9.8%
SBUY.L
11.0%

Энергетика

PSRW.L
9.5%
SBUY.L
17.1%

Здравоохранение

PSRW.L
9.0%
SBUY.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

PSRW.L
8.5%
SBUY.L
15.8%

Коммуникационные услуги

PSRW.L
7.5%
SBUY.L
4.1%

Сырьевые материалы

PSRW.L
6.7%
SBUY.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

PSRW.L
5.7%
SBUY.L
1.9%

Коммунальные услуги

PSRW.L
3.6%
SBUY.L
2.2%

Недвижимость

PSRW.L
1.8%
SBUY.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с IQDG
Часто сравнивают с SBUY.L:
SBUY.L с XDWI.LSBUY.L с BUYB.LSBUY.L с BYBG.LSBUY.L с PKWSBUY.L с QQQSBUY.L с SPYSBUY.L с VMO.TO

Доходность на риск

PSRW.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SBUY.L
Ранг доходности на риск SBUY.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUY.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUY.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUY.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRW.LSBUY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.57

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
3.53

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.46

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

5.25

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

16.93

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRW.L vs. SBUY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа SBUY.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и SBUY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRW.LSBUY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.57

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.80

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и SBUY.L

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки SBUY.L в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и SBUY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRW.LSBUY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-30.91%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.79%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-17.76%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-17.76%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-30.91%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.99%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.49%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и SBUY.L

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRW.LSBUY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.32%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.04%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

9.81%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

13.73%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

15.51%

-1.11%

Сравнение комиссий PSRW.L и SBUY.L

И PSRW.L, и SBUY.L имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и SBUY.L

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SBUY.L в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.69%1.86%1.80%1.73%1.91%1.20%1.62%1.90%1.31%1.22%1.60%1.27%

Часто задаваемые вопросы

PSRW.L and SBUY.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSRW.L and SBUY.L have the same expense ratio: 0.39% per year.

PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и SBUY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор