PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRW.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRW.L с LGGG.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRW.L returned 13.52%/yr vs 12.50%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSRW.L charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.76%.

PSRW.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.81%
С начала года
15.91%
6 месяцев
16.94%
1 год
35.23%
3 года*
19.80%
5 лет*
13.52%
10 лет*
12.82%

LGGG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.88%
1 год
26.00%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.91%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-6.69%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.76%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%

Correlation

The correlation between PSRW.L and LGGG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between PSRW.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRW.L и LGGG.L

Секторы
PSRW.L
LGGG.L

Технологии

20.3%
31.5%

Финансовые услуги

18.5%
15.2%

Промышленность

9.8%
10.5%

Энергетика

9.0%
3.6%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.2%

Сырьевые материалы

6.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Коммунальные услуги

3.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

PSRW.L
20.3%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

PSRW.L
18.5%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

PSRW.L
9.8%
LGGG.L
10.5%

Энергетика

PSRW.L
9.0%
LGGG.L
3.6%

Здравоохранение

PSRW.L
8.7%
LGGG.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

PSRW.L
8.7%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

PSRW.L
7.4%
LGGG.L
9.2%

Сырьевые материалы

PSRW.L
6.8%
LGGG.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

PSRW.L
5.5%
LGGG.L
4.9%

Коммунальные услуги

PSRW.L
3.5%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

PSRW.L
1.8%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с ^GSPC
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

PSRW.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSRW.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.47

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
3.44

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.47

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.88

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

15.16

+5.12

PSRW.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа LGGG.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и LGGG.L

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRW.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.62%

-30.19%

-48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.67%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-19.95%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-19.95%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.27%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.66%

-7.18%

-20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.71%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и LGGG.L

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRW.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.20%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.79%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

10.47%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

19.12%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

20.36%

-5.98%

Сравнение комиссий PSRW.L и LGGG.L

PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и LGGG.L

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.69%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRW.L and LGGG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор