Сравнение PSRW.L с DFNG.L
PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) are both exchange-traded funds - PSRW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while DFNG.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSRW.L returned 19.07%/yr vs 39.23%/yr for DFNG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PSRW.L charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for DFNG.L.
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и DFNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSRW.L торгуется в GBp, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у DFNG.L с доходностью 3.59%.
PSRW.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 12.95%
DFNG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSRW.L и DFNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 15.47% | 19.97% | 12.95% | 9.67% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 3.59% | 56.54% | 46.20% | 22.89% |
Correlation
The correlation between PSRW.L and DFNG.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between PSRW.L and DFNG.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRW.L vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск
PSRW.L
DFNG.L
Сравнение PSRW.L c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRW.L | DFNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.14 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.92 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 2.28 | +19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRW.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 0.70 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.97 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и DFNG.L
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки DFNG.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и DFNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRW.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -18.38% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -18.38% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -18.38% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -15.37% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.13% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 7.46% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и DFNG.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.74%, в то время как у VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRW.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 7.88% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 18.71% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 24.17% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 20.38% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 20.38% | -5.98% |
Сравнение комиссий PSRW.L и DFNG.L
PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFNG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRW.L и DFNG.L
Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.74% | 2.00% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSRW.L and DFNG.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSRW.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSRW.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DFNG.L.
PSRW.L is categorized as Global Equities, while DFNG.L is Aerospace & Defense. PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.55% for DFNG.L.
Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и DFNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор