PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRM.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRM.L с UC79.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRM.L (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRM.L returned 11.99%/yr vs 10.23%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSRM.L charges 0.49%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRM.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRM.L показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции PSRM.L превзошли акции UC79.L по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.23% соответственно.

PSRM.L

1 день
-3.60%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.44%
1 год
41.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.99%

UC79.L

1 день
-3.29%
1 месяц
3.18%
С начала года
28.85%
6 месяцев
29.63%
1 год
57.87%
3 года*
22.67%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRM.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRM.L
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		17.78%22.43%15.15%6.50%-4.31%10.13%-3.49%12.27%-2.72%13.06%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		28.85%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.26%6.70%-5.85%20.72%

Correlation

The correlation between PSRM.L and UC79.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.86

The correlation between PSRM.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRM.L и UC79.L

Секторы
PSRM.L
UC79.L

Технологии

28.1%
38.0%

Финансовые услуги

20.4%
22.6%

Сырьевые материалы

10.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.0%

Энергетика

9.4%
0.2%

Промышленность

8.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.0%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Здравоохранение

1.1%
3.6%

Технологии

PSRM.L
28.1%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

PSRM.L
20.4%
UC79.L
22.6%

Сырьевые материалы

PSRM.L
10.4%
UC79.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

PSRM.L
9.7%
UC79.L
11.0%

Энергетика

PSRM.L
9.4%
UC79.L
0.2%

Промышленность

PSRM.L
8.0%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

PSRM.L
5.3%
UC79.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

PSRM.L
3.2%
UC79.L
2.8%

Коммунальные услуги

PSRM.L
2.8%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

PSRM.L
1.8%
UC79.L
1.3%

Здравоохранение

PSRM.L
1.1%
UC79.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PSRM.L:
PSRM.L с PSRE.LPSRM.L с 6PSK.DEPSRM.L с VFEM.LPSRM.L с EMIM.LPSRM.L с EMDV.LPSRM.L с DEM.LPSRM.L с E127.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

PSRM.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRM.L
Ранг доходности на риск PSRM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRM.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRM.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRM.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRM.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.15

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.00

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

6.11

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

19.88

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRM.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRM.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC79.L равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRM.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRM.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.17

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PSRM.L и UC79.L

Максимальная просадка PSRM.L за все время составила -76.96%, что больше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRM.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRM.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.96%

-53.04%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.43%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-16.57%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-23.54%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.37%

-31.53%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.67%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-21.04%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.90%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRM.L и UC79.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L) составляет 8.01%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что PSRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRM.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

9.08%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

15.63%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.30%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.09%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.39%

-0.12%

Сравнение комиссий PSRM.L и UC79.L

PSRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC79.L в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRM.L и UC79.L

Дивидендная доходность PSRM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности UC79.L в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRM.L
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.63%3.01%3.44%4.21%5.74%3.36%2.70%2.76%2.92%2.43%1.88%3.15%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.65%2.14%1.79%2.38%2.07%1.35%1.80%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

PSRM.L and UC79.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC79.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC79.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.49% for PSRM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.49% for PSRM.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRM.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор