PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRM.L с 6PSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRM.L с 6PSK.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRM.L (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and 6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Invesco - PSRM.L tracks the MSCI EM NR USD while 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRM.L returned 11.99%/yr vs 12.52%/yr for 6PSK.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSRM.L и 6PSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRM.L торгуется в GBp, в то время как 6PSK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 6PSK.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRM.L показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у 6PSK.DE с доходностью 23.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRM.L имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции 6PSK.DE немного впереди с 12.52%.

PSRM.L

1 день
-3.60%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.44%
1 год
41.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.99%

6PSK.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
9.05%
С начала года
23.15%
6 месяцев
23.08%
1 год
45.57%
3 года*
21.94%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRM.L и 6PSK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRM.L
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		17.78%22.43%15.15%6.50%-4.31%10.13%-3.49%12.27%-2.72%13.06%
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		23.09%22.72%15.12%6.00%-3.58%9.50%-5.04%14.10%-3.13%14.18%

Correlation

The correlation between PSRM.L and 6PSK.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2009 г.

0.87

The correlation between PSRM.L and 6PSK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRM.L:
PSRM.L с PSRE.LPSRM.L с VFEM.LPSRM.L с EMIM.LPSRM.L с EMDV.LPSRM.L с DEM.LPSRM.L с E127.LPSRM.L с EMVL.L
Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EMXC.DE6PSK.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

PSRM.L vs. 6PSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRM.L
Ранг доходности на риск PSRM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRM.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRM.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRM.L c 6PSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRM.L6PSK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.91

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.87

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.66

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

17.01

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRM.L vs. 6PSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRM.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSK.DE равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRM.L и 6PSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRM.L6PSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.41

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PSRM.L и 6PSK.DE

Максимальная просадка PSRM.L за все время составила -76.96%, что больше максимальной просадки 6PSK.DE в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRM.L и 6PSK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRM.L6PSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.96%

-44.03%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.74%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-16.22%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-17.42%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.37%

-28.93%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-2.95%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-10.46%

-35.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.67%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRM.L и 6PSK.DE

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что PSRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRM.L6PSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

7.31%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.11%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.62%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.94%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.11%

+0.16%

Сравнение комиссий PSRM.L и 6PSK.DE

И PSRM.L, и 6PSK.DE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRM.L и 6PSK.DE

Дивидендная доходность PSRM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности 6PSK.DE в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.53%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
PSRM.L
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.63%3.01%3.44%4.21%5.74%3.36%2.70%2.76%2.92%2.43%1.88%3.15%

Часто задаваемые вопросы

PSRM.L and 6PSK.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSRM.L and 6PSK.DE have the same expense ratio: 0.49% per year.

PSRM.L tracks MSCI EM NR USD, while 6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRM.L и 6PSK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор