Сравнение PSRIX с DAFRX
PSRIX (PIMCO Low Duration Credit Fund) and DAFRX (Dunham Floating Rate Bond Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PSRIX returned 4.18%/yr vs 3.93%/yr for DAFRX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSRIX charges 0.70%/yr vs 1.29%/yr for DAFRX.
Доходность
Сравнение доходности PSRIX и DAFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSRIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DAFRX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PSRIX превзошли акции DAFRX по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.93% соответственно.
PSRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 4.18%
DAFRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам PSRIX и DAFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRIX PIMCO Low Duration Credit Fund | 1.27% | 7.25% | 9.40% | 10.22% | -3.22% | 3.39% | -1.37% | 9.42% | -0.60% | 3.82% |
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 2.36% | 5.04% | 7.26% | 13.05% | -2.54% | 3.51% | -0.09% | 7.18% | -1.06% | 2.71% |
Correlation
The correlation between PSRIX and DAFRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between PSRIX and DAFRX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRIX vs. DAFRX — Ранг доходности на риск
PSRIX
DAFRX
Сравнение PSRIX c DAFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) и Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSRIX | DAFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.65 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 8.52 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSRIX и DAFRX
Максимальная просадка PSRIX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке DAFRX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRIX и DAFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRIX | DAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -19.42% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -1.45% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -3.34% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.10% | -7.08% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -19.42% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.96% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.45% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRIX и DAFRX
PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRIX | DAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.36% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.30% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 1.68% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 2.25% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.38% | +0.54% |
Сравнение комиссий PSRIX и DAFRX
PSRIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DAFRX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRIX и DAFRX
Дивидендная доходность PSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности DAFRX в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 7.41% | 7.26% | 7.87% | 8.91% | 5.76% | 3.13% | 3.27% | 4.36% | 4.30% | 3.31% | 3.01% | 3.13% |
PSRIX PIMCO Low Duration Credit Fund | 6.88% | 7.18% | 7.13% | 5.82% | 3.49% | 4.32% | 3.67% | 4.92% | 4.53% | 3.95% | 3.71% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
PSRIX and DAFRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSRIX has higher volatility (0.61%) compared to DAFRX (0.36%). In terms of maximum drawdown, PSRIX dropped -19.26% vs DAFRX's -19.42%.
DAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSRIX и DAFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор