Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции EVFAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,253.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX) показал доход в 0.58% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVFAX составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EVFAX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers has an annualized alpha of 4.44%, beta of 0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2008.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.26%) than losses (23.50%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия EVFAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

EVFAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.