PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Adv...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779236783

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

10 апр. 2008 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

www.eatonvance.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EVFAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX) показал доход в 0.81% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVFAX составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EVFAX

С начала года

0.81%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.58%

3 года

7.95%

5 лет

7.12%

10 лет

4.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%0.19%-0.93%-0.23%1.23%0.81%
20240.59%0.83%0.97%0.34%0.95%0.32%0.74%0.74%0.50%0.89%0.88%0.57%8.64%
20233.31%0.55%-0.29%1.14%-0.38%2.20%1.60%1.33%0.62%-0.46%1.82%2.02%14.25%
20220.12%-0.67%0.05%-0.23%-3.02%-3.39%3.00%1.46%-3.29%1.13%1.86%-0.04%-3.22%
20211.28%0.58%-0.05%0.43%0.59%0.50%-0.07%0.71%0.58%0.12%-0.36%0.73%5.15%
20200.58%-1.51%-14.91%4.63%4.14%1.59%1.89%1.87%0.44%0.25%2.92%1.38%1.74%
20192.87%1.73%-0.38%1.75%-0.48%0.15%0.77%-0.40%0.51%-0.63%0.59%1.92%8.65%
20181.11%0.25%0.38%0.46%0.12%0.02%0.95%0.48%0.66%-0.06%-1.06%-3.09%0.14%
20170.64%0.58%0.26%0.44%0.45%0.07%0.65%-0.01%0.53%0.65%0.16%0.27%4.80%
2016-0.94%-0.59%3.92%2.48%0.90%-0.16%1.68%0.90%1.15%1.16%0.17%1.43%12.70%
20150.30%1.64%0.40%0.93%0.02%-0.55%0.11%-0.98%-1.01%0.05%-1.40%-1.29%-1.82%
20140.45%0.14%0.10%-0.10%0.55%0.54%0.01%0.11%-0.71%0.19%0.49%-1.05%0.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVFAX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EVFAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVFAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.09
  • За 5 лет: 2.30
  • За 10 лет: 1.06
  • За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.87$0.92$0.55$0.40$0.45$0.57$0.51$0.46$0.52$0.51$0.49

Дивидендный доход

7.61%8.65%9.10%5.66%3.79%4.29%5.34%4.87%4.23%4.78%5.03%4.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.06$0.07$0.07$0.00$0.26
2024$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.87
2023$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.11$0.92
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.07$0.55
2021$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.45
2019$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.06$0.57
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.51
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2016$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.51
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers показал максимальную просадку в 38.22%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.22%23 июн. 2008 г.12417 дек. 2008 г.19324 сент. 2009 г.317
-24.24%3 февр. 2020 г.3523 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.213
-7.75%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.1462 февр. 2023 г.259
-7.28%1 июн. 2015 г.18117 февр. 2016 г.7127 мая 2016 г.252
-6.58%2 июн. 2011 г.6126 авг. 2011 г.9717 янв. 2012 г.158
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...