Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX) показал доход в -2.02% с начала года и 2.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVFAX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EVFAX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers: годовая альфа составляет 4.38%, бета — 0.05, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 18.03.2008.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.84%) было выше, чем в снижении (23.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EVFAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

EVFAX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers (EVFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class Advisers составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.