Сравнение PSFE.DE с XYPL.DE
PSFE.DE (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist) and XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - PSFE.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSFE.DE returned 4.54%/yr vs 5.49%/yr for XYPL.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XYPL.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSFE.DE и XYPL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSFE.DE показывает доходность 0.57%, а XYPL.DE немного выше – 0.59%.
PSFE.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
XYPL.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFE.DE и XYPL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.57% | 3.04% | 4.16% | 7.18% | -0.51% |
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.59% | 3.49% | 5.30% | 9.38% | -0.01% |
Correlation
The correlation between PSFE.DE and XYPL.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between PSFE.DE and XYPL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE.DE vs. XYPL.DE — Ранг доходности на риск
PSFE.DE
XYPL.DE
Сравнение PSFE.DE c XYPL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFE.DE | XYPL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.50 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFE.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PSFE.DE и XYPL.DE
Максимальная просадка PSFE.DE за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки XYPL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE.DE и XYPL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -9.99% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.09% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -3.09% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.88% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -1.98% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE.DE и XYPL.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) составляет 1.19%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PSFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYPL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.39% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.10% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.51% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.63% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.63% | +0.02% |
Сравнение комиссий PSFE.DE и XYPL.DE
PSFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XYPL.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE.DE и XYPL.DE
Дивидендная доходность PSFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.29% | 3.32% | 3.50% | 2.97% | 1.00% | 0.54% | 0.77% | 0.71% | 0.58% |
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFE.DE and XYPL.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.
PSFE.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for PSFE.DE and 0.25% for XYPL.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSFE.DE и XYPL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор