PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

PSCW и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и ZOCT

2026 (YTD)20252024
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%2.43%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий PSCW и ZOCT

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZOCT в 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.03

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.99

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.43

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

15.10

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.44

-0.59

Корреляция

Корреляция между PSCW и ZOCT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и ZOCT

Ни PSCW, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и ZOCT

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-3.18%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-1.91%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.77%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.37%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.43%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и ZOCT

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.07%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.70%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

3.20%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

3.14%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

3.14%

+4.55%