Сравнение PSB.TO с RUSB.TO
PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. PSB.TO is passively managed, while RUSB.TO is actively managed. Over the past 5 years, PSB.TO returned 2.95%/yr vs 4.57%/yr for RUSB.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSB.TO и RUSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.15%.
PSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.71%
RUSB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSB.TO и RUSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 6.08% | 4.25% | 1.59% | -0.30% |
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 3.15% | 1.61% | 13.88% | 3.94% | -0.28% | -0.52% | 1.46% | 2.36% | 7.83% | -0.13% |
Correlation
The correlation between PSB.TO and RUSB.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between PSB.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSB.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск
PSB.TO
RUSB.TO
Сравнение PSB.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSB.TO | RUSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.67 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 3.65 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSB.TO и RUSB.TO
Максимальная просадка PSB.TO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSB.TO и RUSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSB.TO | RUSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -14.28% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.60% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -5.26% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -8.10% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.72% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.11% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.64% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSB.TO и RUSB.TO
Текущая волатильность для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) составляет 0.67%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что PSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSB.TO | RUSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.78% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 4.13% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 6.37% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.95% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 6.95% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSB.TO и RUSB.TO
Дивидендная доходность PSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.20% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 4.13% | 3.96% | 3.38% | 3.26% | 2.48% | 2.30% | 2.78% | 2.80% | 1.90% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSB.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSB.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Invesco and RBC.
Подберите оптимальное распределение для PSB.TO и RUSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор