PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с XSTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSA.TO с XSTP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO).

PSA.TO и XSTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и XSTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA.TO и XSTP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.51%2.64%4.56%5.12%2.34%0.28%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		2.07%0.64%13.59%2.31%9.51%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у XSTP.TO с доходностью 2.07%.

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

XSTP.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
1.50%
С начала года
2.07%
6 месяцев
0.57%
1 год
0.10%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с ZCS.TOPSA.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с MFC.TOXSTP.TO с XSE.TO

Сравнение комиссий PSA.TO и XSTP.TO

PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSTP.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Доходность на риск

PSA.TO vs. XSTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c XSTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSA.TOXSTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.29

0.02

+10.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

28.35

0.06

+28.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.22

1.01

+5.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

121.90

-0.06

+121.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

422.60

-0.11

+422.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA.TO vs. XSTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 10.29, что выше коэффициента Шарпа XSTP.TO равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и XSTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSA.TOXSTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29

0.02

+10.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

9.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.23

1.00

+8.23

Корреляция

Корреляция между PSA.TO и XSTP.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и XSTP.TO

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XSTP.TO в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		4.05%4.06%2.41%3.08%5.70%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и XSTP.TO

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XSTP.TO в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и XSTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSA.TOXSTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-5.68%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.82%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.66%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.71%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и XSTP.TO

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSA.TOXSTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.41%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

3.98%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

5.64%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

7.18%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.23%

7.18%

-6.95%