Сравнение PSA.TO с PFMN.TO
PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) and PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) are both exchange-traded funds - PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSA.TO returned 3.18%/yr vs 6.93%/yr for PFMN.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PSA.TO charges 0.17%/yr vs 4.27%/yr for PFMN.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSA.TO и PFMN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PFMN.TO с доходностью 3.60%.
PSA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 2.26%
PFMN.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSA.TO и PFMN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.97% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.93% | 1.02% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 3.60% | 4.83% | 15.09% | 3.13% | 5.43% | 6.10% | 16.70% | 0.99% |
Correlation
The correlation between PSA.TO and PFMN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA.TO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск
PSA.TO
PFMN.TO
Сравнение PSA.TO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA.TO | PFMN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.02 | 1.28 | +4.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 117.26 | 2.11 | +115.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 364.58 | 7.31 | +357.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA.TO и PFMN.TO
Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки PFMN.TO в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и PFMN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA.TO | PFMN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -13.04% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -3.49% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -3.85% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -4.24% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.18% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.01% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA.TO и PFMN.TO
Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA.TO | PFMN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.77% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 3.67% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 4.71% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 7.76% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 9.76% | -9.51% |
Сравнение комиссий PSA.TO и PFMN.TO
PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PFMN.TO в 4.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA.TO и PFMN.TO
Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности PFMN.TO в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
PSA.TO and PFMN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.
PSA.TO is categorized as Money Market, while PFMN.TO is Long-Short. They also come from different issuers: Purpose Investments and Picton Mahoney. Their fees differ too: 0.17% for PSA.TO and 4.27% for PFMN.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и PFMN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор