PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWU.L с USSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWU.L с USSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRWU.L (Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRWU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRWU.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.

Доходность

Сравнение доходности PRWU.L и USSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRWU.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
36.72%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWU.L и USSC.L

2026 (YTD)2025202420232022
PRWU.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%19.27%24.47%2.98%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		13.75%14.73%8.33%23.17%6.33%

Correlation

The correlation between PRWU.L and USSC.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.58

The correlation between PRWU.L and USSC.L shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRWU.L и USSC.L

Секторы
PRWU.L
USSC.L

Технологии

27.0%
9.4%

Финансовые услуги

15.8%
19.8%

Здравоохранение

10.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
14.0%

Промышленность

9.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.0%

Энергетика

4.0%
11.2%

Сырьевые материалы

3.2%
6.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.1%
6.2%

Технологии

PRWU.L
27.0%
USSC.L
9.4%

Финансовые услуги

PRWU.L
15.8%
USSC.L
19.8%

Здравоохранение

PRWU.L
10.7%
USSC.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

PRWU.L
10.5%
USSC.L
14.0%

Промышленность

PRWU.L
9.9%
USSC.L
14.7%

Коммуникационные услуги

PRWU.L
8.1%
USSC.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

PRWU.L
6.1%
USSC.L
6.0%

Энергетика

PRWU.L
4.0%
USSC.L
11.2%

Сырьевые материалы

PRWU.L
3.2%
USSC.L
6.1%

Коммунальные услуги

PRWU.L
2.7%
USSC.L
2.5%

Недвижимость

PRWU.L
2.1%
USSC.L
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с PRWU.L:
PRWU.L с SPYI.DEPRWU.L с VWRA.LPRWU.L с SWDA.LPRWU.L с LILMPRWU.L с CSPX.LPRWU.L с SWRD.LPRWU.L с VT
Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L

Доходность на риск

PRWU.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWU.L
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWU.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRWU.L vs. USSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWU.LUSSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок PRWU.L и USSC.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWU.LUSSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-48.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRWU.L и USSC.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWU.LUSSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.81%

—

Сравнение комиссий PRWU.L и USSC.L

PRWU.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWU.L и USSC.L

Ни PRWU.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRWU.L and USSC.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRWU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRWU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

PRWU.L is categorized as Global Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. PRWU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.05% for PRWU.L and 0.30% for USSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWU.L и USSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор