Сравнение PRUK.L с IEFS.L
PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) and IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUK.L returned 0.76%/yr vs 5.94%/yr for IEFS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUK.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IEFS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUK.L и IEFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUK.L показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у IEFS.L с доходностью 6.36%.
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам PRUK.L и IEFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -22.76% | 12.69% | 22.98% |
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 14.49% |
Correlation
The correlation between PRUK.L and IEFS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between PRUK.L and IEFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUK.L vs. IEFS.L — Ранг доходности на риск
PRUK.L
IEFS.L
Сравнение PRUK.L c IEFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUK.L | IEFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.63 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 5.83 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUK.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.38 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PRUK.L и IEFS.L
Максимальная просадка PRUK.L за все время составила -36.10%, что больше максимальной просадки IEFS.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUK.L и IEFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUK.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.10% | -31.02% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.91% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -11.84% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -26.40% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -1.87% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -5.84% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.78% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUK.L и IEFS.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PRUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUK.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.81% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.77% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 11.72% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.99% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.59% | +1.86% |
Сравнение комиссий PRUK.L и IEFS.L
PRUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUK.L и IEFS.L
Дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PRUK.L and IEFS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRUK.L and 0.25% for IEFS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUK.L и IEFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор