PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSMX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSMX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

PRSMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSMX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSMX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		-0.36%5.01%0.87%5.02%-8.09%1.49%4.47%6.51%0.80%4.20%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRSMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

PRSMX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.20%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.75%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с PRSMX:
PRSMX с PRFSXPRSMX с PRTAXPRSMX с SWNTXPRSMX с FGNSXPRSMX с PRSCXPRSMX с USMSXPRSMX с APUSX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с COLTXTFCYX с NMTRXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий PRSMX и TFCYX

PRSMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

PRSMX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSMX
Ранг доходности на риск PRSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSMX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSMXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.02

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

8.81

-7.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

4.32

-2.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

26.02

-24.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

68.88

-64.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSMX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSMX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSMXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.02

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.61

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между PRSMX и TFCYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSMX и TFCYX

Дивидендная доходность PRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		2.95%3.16%2.37%2.02%1.75%2.05%2.30%2.42%2.49%2.49%2.71%2.62%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSMX и TFCYX

Максимальная просадка PRSMX за все время составила -12.30%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSMX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSMXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.30%

-1.10%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-0.10%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-1.10%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.10%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.02%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.04%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSMX и TFCYX

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSMXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.10%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

0.55%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

0.81%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

1.21%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

0.92%

+2.32%