Сравнение PRNYX с BMN
PRNYX (T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund) and BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, PRNYX returned 4.91%/yr vs 5.09%/yr for BMN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PRNYX charges 0.53%/yr vs 0.93%/yr for BMN.
Доходность
Сравнение доходности PRNYX и BMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNYX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у BMN с доходностью -0.18%.
PRNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.27%
BMN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRNYX и BMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRNYX T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund | 2.37% | 4.53% | 3.35% | 8.08% | 5.68% |
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | -0.18% | 7.05% | 12.65% | 1.89% | -2.55% |
Correlation
The correlation between PRNYX and BMN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNYX vs. BMN — Ранг доходности на риск
PRNYX
BMN
Сравнение PRNYX c BMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNYX | BMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.16 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.31 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 3.84 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNYX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.83 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.48 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PRNYX и BMN
Максимальная просадка PRNYX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNYX и BMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNYX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -13.04% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -8.18% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.11% | -12.41% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.33% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.79% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNYX и BMN
Текущая волатильность для T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) составляет 1.32%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PRNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNYX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.49% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 10.64% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 12.90% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 10.69% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 10.69% | -6.49% |
Сравнение комиссий PRNYX и BMN
PRNYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNYX и BMN
Дивидендная доходность PRNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BMN в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 4.38% | 4.30% | 4.40% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNYX T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund | 4.76% | 4.72% | 4.32% | 3.33% | 2.15% | 2.46% | 2.86% | 2.90% | 3.24% | 3.19% | 3.34% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
PRNYX and BMN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMN has higher volatility (3.49%) compared to PRNYX (1.32%). In terms of maximum drawdown, PRNYX dropped -19.17% vs BMN's -13.04%.
PRNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNYX и BMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор