Сравнение PRMYX с PNRAX
PRMYX (Putnam RetirementReady Maturity Fund) and PNRAX (Putnam Research Fund) are both mutual funds - PRMYX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PNRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PRMYX returned 3.39%/yr vs 16.16%/yr for PNRAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMYX charges 0.13%/yr vs 1.03%/yr for PNRAX.
Доходность
Сравнение доходности PRMYX и PNRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMYX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у PNRAX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции PRMYX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 3.39% против 16.16% соответственно.
PRMYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.39%
PNRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам PRMYX и PNRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMYX Putnam RetirementReady Maturity Fund | 2.79% | 8.38% | 6.31% | 9.82% | -4.22% | 0.02% | 1.29% | 8.54% | -5.19% | 5.10% |
PNRAX Putnam Research Fund | 13.76% | 18.11% | 26.21% | 28.83% | -17.45% | 24.32% | 20.01% | 32.83% | -4.81% | 23.19% |
Correlation
The correlation between PRMYX and PNRAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between PRMYX and PNRAX shifts across timeframes, from 0.69 (10 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMYX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск
PRMYX
PNRAX
Сравнение PRMYX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMYX | PNRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.06 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 19.12 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMYX | PNRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.75 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PRMYX и PNRAX
Максимальная просадка PRMYX за все время составила -9.74%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMYX и PNRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMYX | PNRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.74% | -57.49% | +47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -8.24% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -20.26% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -24.37% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.74% | -33.35% | +23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.38% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -12.05% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.75% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMYX и PNRAX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX) составляет 1.42%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что PRMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMYX | PNRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 3.12% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 9.25% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 12.15% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 17.09% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 17.97% | -13.51% |
Сравнение комиссий PRMYX и PNRAX
PRMYX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMYX и PNRAX
Дивидендная доходность PRMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PNRAX в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | 10.10% | 11.49% | 7.57% | 0.28% | 9.46% | 7.67% | 2.02% | 7.24% | 15.09% | 1.57% | 1.06% | 1.19% |
PRMYX Putnam RetirementReady Maturity Fund | 3.65% | 3.30% | 3.15% | 3.62% | 7.46% | 2.47% | 2.17% | 2.97% | 1.73% | 0.55% | 1.53% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
PRMYX and PNRAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNRAX has higher volatility (3.12%) compared to PRMYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, PRMYX dropped -9.74% vs PNRAX's -57.49%.
PNRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMYX и PNRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор