PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIZ.L с XSX6.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIZ.L с XSX6.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIZ.L returned 11.17%/yr vs 10.06%/yr for XSX6.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRIZ.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIZ.L и XSX6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIZ.L показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у XSX6.L с доходностью 8.92%.

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

XSX6.L

1 день
0.67%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.50%
1 год
23.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIZ.L и XSX6.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		8.92%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%17.69%

Correlation

The correlation between PRIZ.L and XSX6.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between PRIZ.L and XSX6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIZ.L и XSX6.L

Секторы
PRIZ.L
XSX6.L

Финансовые услуги

24.8%
24.2%

Промышленность

19.8%
20.4%

Технологии

17.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.1%

Коммунальные услуги

6.4%
4.3%

Здравоохранение

5.8%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.0%

Энергетика

3.9%
5.3%

Сырьевые материалы

3.6%
5.1%

Недвижимость

0.7%
1.2%

Финансовые услуги

PRIZ.L
24.8%
XSX6.L
24.2%

Промышленность

PRIZ.L
19.8%
XSX6.L
20.4%

Технологии

PRIZ.L
17.2%
XSX6.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

PRIZ.L
8.6%
XSX6.L
7.1%

Коммунальные услуги

PRIZ.L
6.4%
XSX6.L
4.3%

Здравоохранение

PRIZ.L
5.8%
XSX6.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

PRIZ.L
4.9%
XSX6.L
7.3%

Коммуникационные услуги

PRIZ.L
4.3%
XSX6.L
3.0%

Энергетика

PRIZ.L
3.9%
XSX6.L
5.3%

Сырьевые материалы

PRIZ.L
3.6%
XSX6.L
5.1%

Недвижимость

PRIZ.L
0.7%
XSX6.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L
Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L

Доходность на риск

PRIZ.L vs. XSX6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIZ.L c XSX6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIZ.LXSX6.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.93

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.73

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.24

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

8.10

-0.13

PRIZ.L vs. XSX6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIZ.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIZ.L и XSX6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIZ.L и XSX6.L

Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки XSX6.L в -29.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и XSX6.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIZ.LXSX6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-29.35%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.48%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-12.63%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-17.17%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.28%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.22%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIZ.L и XSX6.L

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PRIZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIZ.LXSX6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.98%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.31%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.19%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.99%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.81%

+3.06%

Сравнение комиссий PRIZ.L и XSX6.L

PRIZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XSX6.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIZ.L и XSX6.L

Дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRIZ.L and XSX6.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.L.

PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRIZ.L and 0.20% for XSX6.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIZ.L и XSX6.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор