Сравнение PRIV с BNDP
PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. PRIV is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRIV charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности PRIV и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIV показывает доходность 0.62%, а BNDP немного ниже – 0.59%.
PRIV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIV и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 0.62% | 0.11% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between PRIV and BNDP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIV vs. BNDP — Ранг доходности на риск
PRIV
BNDP
Сравнение PRIV c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIV | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIV | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.39 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PRIV и BNDP
Максимальная просадка PRIV за все время составила -2.75%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIV и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIV | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -2.60% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.05% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.86% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIV и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIV | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.64% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.64% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.64% | +0.51% |
Сравнение комиссий PRIV и BNDP
PRIV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIV и BNDP
Дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 4.59% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PRIV and BNDP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for PRIV.
PRIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PRIV and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для PRIV и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор