Сравнение PRIV с BNDP
PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. PRIV is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRIV charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности PRIV и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIV показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.91%.
PRIV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIV и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 1.13% | -0.08% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.91% | 0.08% |
Correlation
The correlation between PRIV and BNDP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIV vs. BNDP — Ранг доходности на риск
PRIV
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRIV c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIV | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIV и BNDP
Максимальная просадка PRIV за все время составила -2.75%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIV и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIV | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -2.60% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.75% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.89% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIV и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIV | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.73% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.73% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.73% | +0.42% |
Сравнение комиссий PRIV и BNDP
PRIV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIV и BNDP
Дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 4.57% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PRIV and BNDP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for PRIV.
PRIV has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PRIV and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для PRIV и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор