PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIT.L с TRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRIT.L и TRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIT.L показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.


PRIT.L

1 день
0.20%
1 месяц
1.12%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.50%
3 года*
0.24%
5 лет*
0.72%
10 лет*

TRSG.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.12%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.55%
3 года*
0.25%
5 лет*
0.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIT.L и TRSG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
-0.04%-1.06%2.57%-1.73%-1.79%-0.98%4.03%5.36%
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
-0.08%-0.91%2.57%-1.87%-1.86%-1.12%4.13%6.86%

Correlation

The correlation between PRIT.L and TRSG.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.98

The correlation between PRIT.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PRIT.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TRSG.L
Ранг доходности на риск TRSG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIT.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIT.LTRSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.87

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

2.08

-0.03

PRIT.L vs. TRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIT.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSG.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIT.L и TRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIT.LTRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.07

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PRIT.L и TRSG.L

Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и TRSG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRIT.LTRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-23.68%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.24%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.33%

-8.17%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-16.12%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-18.65%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-15.47%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIT.L и TRSG.L

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) имеют волатильность 1.51% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRIT.LTRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.47%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.45%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

6.05%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

8.71%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

9.42%

-0.09%

Сравнение комиссий PRIT.L и TRSG.L

PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRSG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIT.L и TRSG.L

Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TRSG.L в 4.24%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.22%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%0.00%
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
4.24%4.22%4.16%3.85%1.94%1.12%1.69%2.01%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, PRIT.L and TRSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRSG.L.

PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PRIT.L and 0.06% for TRSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и TRSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор