Сравнение PRIT.L с TRSG.L
PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index while TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIT.L returned 0.72%/yr vs 0.70%/yr for TRSG.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRIT.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRSG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и TRSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIT.L и TRSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | 6.86% |
Correlation
The correlation between PRIT.L and TRSG.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between PRIT.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIT.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
TRSG.L
Сравнение PRIT.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIT.L | TRSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.08 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIT.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и TRSG.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и TRSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIT.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -23.68% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.24% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -8.17% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -16.12% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -18.65% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -15.47% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.18% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и TRSG.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) имеют волатильность 1.51% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.47% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.45% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.05% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 8.71% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 9.42% | -0.09% |
Сравнение комиссий PRIT.L и TRSG.L
PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRSG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и TRSG.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TRSG.L в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PRIT.L and TRSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRSG.L.
PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PRIT.L and 0.06% for TRSG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и TRSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор