Сравнение PRIR.L с J13E.L
PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIR.L returned -2.07%/yr vs 0.77%/yr for J13E.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PRIR.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for J13E.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIR.L и J13E.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIR.L торгуется в GBp, в то время как J13E.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13E.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIR.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у J13E.L с доходностью -0.90%.
PRIR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIR.L и J13E.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.78% | 5.74% | -3.03% | 4.65% | -13.31% | -10.41% | 10.86% | 3.33% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -1.32% |
Correlation
The correlation between PRIR.L and J13E.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.44 |
Over the past year, PRIR.L and J13E.L have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIR.L vs. J13E.L — Ранг доходности на риск
PRIR.L
J13E.L
Сравнение PRIR.L c J13E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIR.L | J13E.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.28 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.88 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIR.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.02 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PRIR.L и J13E.L
Максимальная просадка PRIR.L за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки J13E.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIR.L и J13E.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIR.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -13.59% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -2.76% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -3.14% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -6.48% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -4.67% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -7.27% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.23% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIR.L и J13E.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PRIR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J13E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIR.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.24% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 2.87% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 4.18% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 5.31% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 6.28% | +4.40% |
Сравнение комиссий PRIR.L и J13E.L
PRIR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии J13E.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIR.L и J13E.L
Дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.75% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.64% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRIR.L and J13E.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PRIR.L and 0.10% for J13E.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIR.L и J13E.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор