Коэффициент Шарпа PRIR.L равен -0.28, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.28 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа PRIR.L
PRIR.L опережает 7.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция PRIR.L на рынке
График показывает коэффициент Шарпа PRIR.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.68 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.68 до 1.79
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.79 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.27+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.32 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) с другими ETF в категории European Government Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность PRIR.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| GIL5.L | Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 1.29 | |||
| JG15.L | JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 1.12 | |||
| GLTS.L | SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 1.08 | |||
| IGL5.L | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.03 | |||
| GLT5.L | Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 0.84 | |||
| ITEB.L | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.59 | |||
| EU13.L | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.54 | |||
| ITEH.L | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.51 | |||
| GBPG.L | Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 0.46 | |||
| GILS.L | Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.44 | |||
| PRIR.L | Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.28 |
Загрузка графика...
PRIR.L действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель