Сравнение PRIR.L с CE01.L
PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIR.L returned -2.07%/yr vs -2.20%/yr for CE01.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIR.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for CE01.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIR.L и CE01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIR.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у CE01.L с доходностью -0.91%.
PRIR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
CE01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам PRIR.L и CE01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.78% | 5.74% | -3.03% | 4.65% | -13.31% | -10.41% | 10.86% | 3.33% |
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 10.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between PRIR.L and CE01.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, PRIR.L and CE01.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIR.L vs. CE01.L — Ранг доходности на риск
PRIR.L
CE01.L
Сравнение PRIR.L c CE01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIR.L | CE01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIR.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PRIR.L и CE01.L
Максимальная просадка PRIR.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки CE01.L в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIR.L и CE01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIR.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -27.47% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -5.33% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -6.85% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -22.14% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -18.53% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -10.31% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.25% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIR.L и CE01.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) составляет 1.81%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PRIR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIR.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.98% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 4.61% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 5.88% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 8.21% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 8.83% | +1.85% |
Сравнение комиссий PRIR.L и CE01.L
PRIR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CE01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIR.L и CE01.L
Дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как CE01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.75% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.64% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PRIR.L and CE01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CE01.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIR.L and 0.15% for CE01.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIR.L и CE01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор