Сравнение PRIP.L с UC84.L
PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and UC84.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIP.L returned 1.53%/yr vs 1.22%/yr for UC84.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRIP.L charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for UC84.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIP.L и UC84.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у UC84.L с доходностью 0.32%.
PRIP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
UC84.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам PRIP.L и UC84.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.19% | 0.72% | 3.72% | 2.34% | -5.39% | -0.76% | 6.78% | -22.25% |
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 0.32% | 0.41% | 3.96% | 2.43% | -7.77% | -0.84% | 6.02% | -4.45% |
Correlation
The correlation between PRIP.L and UC84.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between PRIP.L and UC84.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIP.L vs. UC84.L — Ранг доходности на риск
PRIP.L
UC84.L
Сравнение PRIP.L c UC84.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIP.L | UC84.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.20 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIP.L | UC84.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.39 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PRIP.L и UC84.L
Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки UC84.L в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и UC84.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIP.L | UC84.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -18.73% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -4.83% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -8.52% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -14.49% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -8.33% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -8.19% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.98% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIP.L и UC84.L
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC84.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIP.L | UC84.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.50% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 4.47% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.08% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 9.08% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 10.40% | +1.74% |
Сравнение комиссий PRIP.L и UC84.L
PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UC84.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIP.L и UC84.L
Дивидендная доходность PRIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности UC84.L в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.73% | 4.73% | 4.29% | 4.10% | 4.14% | 3.33% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 5.52% | 4.82% | 4.55% | 4.27% | 2.69% | 2.28% | 3.02% | 3.48% | 3.37% | 2.98% | 3.21% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PRIP.L and UC84.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for UC84.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.05% for PRIP.L and 0.18% for UC84.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIP.L и UC84.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор