Сравнение PRIJ.L с IDJP.L
PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - PRIJ.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIJ.L returned 9.54%/yr vs 7.72%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRIJ.L charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIJ.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIJ.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIJ.L показывает доходность 12.51%, а IDJP.L немного выше – 12.78%.
PRIJ.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам PRIJ.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.51% | 17.80% | 9.02% | 13.78% | -6.35% | 2.49% | 12.24% | 11.21% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | -2.29% | -2.37% | 4.96% | 9.88% |
Correlation
The correlation between PRIJ.L and IDJP.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between PRIJ.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIJ.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
PRIJ.L
IDJP.L
Сравнение PRIJ.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIJ.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.22 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.18 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIJ.L и IDJP.L
Максимальная просадка PRIJ.L за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJ.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIJ.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -31.52% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.59% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -11.59% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -21.29% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.69% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.72% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIJ.L и IDJP.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) имеют волатильность 5.76% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIJ.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.53% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.50% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.53% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.17% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.47% | +0.19% |
Сравнение комиссий PRIJ.L и IDJP.L
PRIJ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIJ.L и IDJP.L
Дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IDJP.L в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIJ.L and IDJP.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIJ.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIJ.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор