Сравнение PRIC.L с JR15.L
PRIC.L (Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. PRIC.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, PRIC.L returned -0.36%/yr vs 0.94%/yr for JR15.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIC.L charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIC.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIC.L торгуется в GBp, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIC.L показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
PRIC.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.77%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIC.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIC.L Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) | -2.16% | 8.44% | -0.43% | 5.40% | -9.07% | -7.58% | 8.07% | -10.77% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -6.28% | 6.54% | -1.75% |
Correlation
The correlation between PRIC.L and JR15.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between PRIC.L and JR15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIC.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
PRIC.L
JR15.L
Сравнение PRIC.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIC.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.10 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIC.L и JR15.L
Максимальная просадка PRIC.L за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIC.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIC.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -15.79% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.62% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -3.62% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -9.87% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -3.36% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -7.42% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.46% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIC.L и JR15.L
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIC.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.14% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 3.14% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.26% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.50% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 6.25% | +2.62% |
Сравнение комиссий PRIC.L и JR15.L
PRIC.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIC.L и JR15.L
Дивидендная доходность PRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIC.L Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) | 2.61% | 2.56% | 2.18% | 1.78% | 1.42% | 1.32% | 1.37% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
PRIC.L and JR15.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for PRIC.L.
They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PRIC.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIC.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор