PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHAX с NMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRHAX с NMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRHAX (PGIM Muni High Income Fund) and NMZ (Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, PRHAX returned 2.59%/yr vs 2.67%/yr for NMZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PRHAX charges 0.81%/yr vs 1.50%/yr for NMZ.

Доходность

Сравнение доходности PRHAX и NMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Muni High Income Fund (PRHAX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRHAX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у NMZ с доходностью 3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRHAX имеют среднегодовую доходность 2.59%, а акции NMZ немного впереди с 2.67%.

PRHAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.36%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.59%

NMZ

1 день
0.39%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.70%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.19%
3 года*
5.60%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRHAX и NMZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHAX
PGIM Muni High Income Fund		2.52%4.42%4.74%8.02%-14.37%4.07%4.57%8.67%0.99%7.80%
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		3.70%1.56%16.52%0.69%-27.36%10.41%7.33%28.36%-9.47%12.87%

Correlation

The correlation between PRHAX and NMZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г.

0.23

The correlation between PRHAX and NMZ shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Muni High Income Fund

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PRHAX:
PRHAX с SRHMXPRHAX с PGOAXPRHAX с DHMBXPRHAX с EWHYXPRHAX с RTHAXPRHAX с HIMFXPRHAX с TMNIX
Часто сравнивают с NMZ:
NMZ с HIMYXNMZ с BATEXNMZ с GHYIXNMZ с AMHIXNMZ с MMHYXNMZ с FDUAXNMZ с ABHYX

Доходность на риск

PRHAX vs. NMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHAX
Ранг доходности на риск PRHAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NMZ
Ранг доходности на риск NMZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHAX c NMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Muni High Income Fund (PRHAX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHAXNMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.77

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.22

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.15

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.22

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

3.06

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHAX vs. NMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHAX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа NMZ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHAX и NMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHAXNMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.77

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.27

+0.97

Просадки

Сравнение просадок PRHAX и NMZ

Максимальная просадка PRHAX за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки NMZ в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHAX и NMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRHAXNMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-58.53%

+39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-5.94%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-21.56%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-40.03%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-40.03%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.94%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-9.47%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.35%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHAX и NMZ

Текущая волатильность для PGIM Muni High Income Fund (PRHAX) составляет 1.11%, в то время как у Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что PRHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRHAXNMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.47%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

7.29%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

9.38%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

12.93%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

14.76%

-9.67%

Сравнение комиссий PRHAX и NMZ

PRHAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии NMZ в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHAX и NMZ

Дивидендная доходность PRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NMZ в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		7.68%7.71%6.35%5.44%7.04%5.10%5.09%4.99%6.15%5.94%6.94%6.67%
PRHAX
PGIM Muni High Income Fund		3.92%5.23%3.89%2.93%2.92%2.68%3.41%3.39%3.87%3.80%4.14%4.19%

Часто задаваемые вопросы

PRHAX and NMZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMZ has higher volatility (2.47%) compared to PRHAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PRHAX dropped -19.43% vs NMZ's -58.53%.

PRHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRHAX и NMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор