PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHAX с SRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRHAX с SRHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRHAX (PGIM Muni High Income Fund) and SRHMX (Columbia High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, PRHAX returned 2.59%/yr vs 2.78%/yr for SRHMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRHAX charges 0.81%/yr vs 0.65%/yr for SRHMX.

Доходность

Сравнение доходности PRHAX и SRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Muni High Income Fund (PRHAX) и Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRHAX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у SRHMX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции PRHAX уступали акциям SRHMX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.78% соответственно.

PRHAX

1 день
0.32%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.48%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.59%

SRHMX

1 день
0.22%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.66%
1 год
9.24%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRHAX и SRHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHAX
PGIM Muni High Income Fund		2.52%4.42%4.74%8.02%-14.37%4.07%4.57%8.67%0.99%7.80%
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		3.04%4.36%7.72%6.63%-17.44%6.57%3.75%9.05%2.43%7.05%

Correlation

The correlation between PRHAX and SRHMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1995 г.

0.77

The correlation between PRHAX and SRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Muni High Income Fund

Columbia High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с PRHAX:
PRHAX с PGOAXPRHAX с DHMBXPRHAX с EWHYXPRHAX с RTHAXPRHAX с HIMFXPRHAX с TMNIXPRHAX с ISHYX
Часто сравнивают с SRHMX:
SRHMX с SLMCXSRHMX с NMHIXSRHMX с ETHYXSRHMX с AMHIXSRHMX с OEGYXSRHMX с RTHAXSRHMX с MMHVX

Доходность на риск

PRHAX vs. SRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHAX
Ранг доходности на риск PRHAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SRHMX
Ранг доходности на риск SRHMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHAX c SRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Muni High Income Fund (PRHAX) и Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHAXSRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.44

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.65

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.37

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

12.24

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHAX vs. SRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHMX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHAX и SRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHAXSRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.04

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PRHAX и SRHMX

Максимальная просадка PRHAX за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки SRHMX в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHAX и SRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRHAXSRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-26.04%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.72%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-8.81%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-22.59%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-22.59%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.00%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHAX и SRHMX

Текущая волатильность для PGIM Muni High Income Fund (PRHAX) составляет 1.12%, в то время как у Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что PRHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRHAXSRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.34%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.55%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.50%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

5.90%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.62%

-0.53%

Сравнение комиссий PRHAX и SRHMX

PRHAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SRHMX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHAX и SRHMX

Дивидендная доходность PRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SRHMX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHAX
PGIM Muni High Income Fund		3.92%5.23%3.89%2.93%2.92%2.68%3.41%3.39%3.87%3.80%4.14%4.19%
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		4.63%5.65%4.79%4.30%4.46%3.40%3.83%4.55%5.10%4.30%4.56%4.55%

Часто задаваемые вопросы

PRHAX and SRHMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHMX has higher volatility (1.34%) compared to PRHAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, PRHAX dropped -19.43% vs SRHMX's -26.04%.

SRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRHAX и SRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор