PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBMX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBMX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRBMX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRBMX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		-1.22%20.74%14.85%20.06%-16.80%18.66%13.41%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

PRBMX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
19.54%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с PRBMX:
PRBMX с FXAIXPRBMX с PHYQXPRBMX с FRKMXPRBMX с FRQKXPRBMX с JRLVXPRBMX с FFGZXPRBMX с FRHMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий PRBMX и FNSHX

PRBMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

Доходность на риск

PRBMX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBMX
Ранг доходности на риск PRBMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBMX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBMXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.76

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.46

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.34

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

9.69

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBMX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBMX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBMXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRBMX и FNSHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBMX и FNSHX

Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		3.43%3.01%3.56%1.53%1.60%10.13%0.88%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок PRBMX и FNSHX

Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRBMXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-15.87%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-3.68%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-15.87%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.56%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.09%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.89%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBMX и FNSHX

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что PRBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRBMXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.45%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

3.30%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

4.89%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

5.27%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

4.81%

+12.47%