Сравнение PRAR.DE с X03G.DE
PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) and X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while X03G.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAR.DE returned -2.24%/yr vs -3.03%/yr for X03G.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRAR.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for X03G.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAR.DE и X03G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAR.DE показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у X03G.DE с доходностью -0.04%.
PRAR.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
X03G.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам PRAR.DE и X03G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.07% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.04% | -1.48% | 0.14% | 5.23% | -17.79% | -2.57% | 2.09% |
Correlation
The correlation between PRAR.DE and X03G.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between PRAR.DE and X03G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAR.DE vs. X03G.DE — Ранг доходности на риск
PRAR.DE
X03G.DE
Сравнение PRAR.DE c X03G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAR.DE | X03G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.47 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.99 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAR.DE | X03G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.04 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PRAR.DE и X03G.DE
Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки X03G.DE в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и X03G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAR.DE | X03G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -23.87% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.89% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -5.00% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -21.19% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -19.28% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -7.77% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.38% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAR.DE и X03G.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAR.DE | X03G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.43% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 2.89% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 3.68% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.16% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.15% | +0.65% |
Сравнение комиссий PRAR.DE и X03G.DE
PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии X03G.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAR.DE и X03G.DE
Ни PRAR.DE, ни X03G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PRAR.DE and X03G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for X03G.DE.
PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAR.DE and 0.15% for X03G.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAR.DE и X03G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор