Сравнение PRAR.DE с LYQ3.DE
PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) and LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds from Amundi - PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while LYQ3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAR.DE returned -2.24%/yr vs -0.36%/yr for LYQ3.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRAR.DE charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for LYQ3.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAR.DE и LYQ3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAR.DE показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у LYQ3.DE с доходностью -0.32%.
PRAR.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
LYQ3.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам PRAR.DE и LYQ3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.07% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
LYQ3.DE Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | -0.32% | 2.66% | 2.16% | 5.09% | -10.00% | -1.33% | 1.07% |
Correlation
The correlation between PRAR.DE and LYQ3.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between PRAR.DE and LYQ3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAR.DE vs. LYQ3.DE — Ранг доходности на риск
PRAR.DE
LYQ3.DE
Сравнение PRAR.DE c LYQ3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) и Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAR.DE | LYQ3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.43 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAR.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.67 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PRAR.DE и LYQ3.DE
Максимальная просадка PRAR.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки LYQ3.DE в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAR.DE и LYQ3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAR.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -12.43% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.38% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -2.38% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -12.02% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -2.86% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -2.20% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.85% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAR.DE и LYQ3.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PRAR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAR.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.99% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 2.23% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 2.51% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.56% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.80% | +3.00% |
Сравнение комиссий PRAR.DE и LYQ3.DE
PRAR.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYQ3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAR.DE и LYQ3.DE
Ни PRAR.DE, ни LYQ3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAR.DE and LYQ3.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ3.DE.
PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Their fees differ too: 0.05% for PRAR.DE and 0.17% for LYQ3.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAR.DE и LYQ3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор