PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD while VFEA.DE tracks the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.DE returned 20.14%/yr vs 15.02%/yr for VFEA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRAM.DE charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.DE показывает доходность 26.47%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.47%
6 месяцев
26.44%
1 год
46.39%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%13.52%7.05%-12.45%1.12%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-10.70%1.38%

Correlation

The correlation between PRAM.DE and VFEA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between PRAM.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

PRAM.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.DEVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.82

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.60

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.17

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

10.71

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.DE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.82

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PRAM.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка PRAM.DE за все время составила -20.90%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.DE и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.90%

-30.51%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-8.44%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-18.97%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.85%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-8.59%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.50%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.DE и VFEA.DE

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PRAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.45%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.82%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

14.70%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.69%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.20%

-1.36%

Сравнение комиссий PRAM.DE и VFEA.DE

PRAM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.DE и VFEA.DE

Ни PRAM.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRAM.DE and VFEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.

PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.DE and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.DE и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор