PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, PRAM.DE returned 46.39% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRAM.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.DE показывает доходность 26.47%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.47%
6 месяцев
26.44%
1 год
46.39%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%13.52%4.59%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between PRAM.DE and 84X0.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between PRAM.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE84X0.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

PRAM.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.52

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.51

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

5.88

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

21.92

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.DE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.52

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.77

-1.15

Просадки

Сравнение просадок PRAM.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка PRAM.DE за все время составила -20.90%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.90%

-19.72%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.66%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.49%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-2.70%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) составляет 7.09%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что PRAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.41%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.93%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.46%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.11%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.11%

-0.27%

Сравнение комиссий PRAM.DE и 84X0.DE

PRAM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 84X0.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.DE и 84X0.DE

Ни PRAM.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRAM.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for 84X0.DE.

PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор