Сравнение PRAJ.DE с IS3M.DE
PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.98%/yr vs 2.10%/yr for IS3M.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for IS3M.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAJ.DE и IS3M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у IS3M.DE с доходностью 0.92%.
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
IS3M.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и IS3M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.92% | 2.61% | 4.12% | 3.42% | -0.29% | -0.36% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PRAJ.DE and IS3M.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAJ.DE vs. IS3M.DE — Ранг доходности на риск
PRAJ.DE
IS3M.DE
Сравнение PRAJ.DE c IS3M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAJ.DE | IS3M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.64 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 7.59 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 49.96 | -40.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAJ.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.95 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 2.74 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PRAJ.DE и IS3M.DE
Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки IS3M.DE в -3.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и IS3M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAJ.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -3.80% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -0.30% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -0.47% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -1.21% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.01% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -0.29% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.05% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAJ.DE и IS3M.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAJ.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 0.29% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 0.59% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 0.76% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 0.76% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 1.11% | +16.77% |
Сравнение комиссий PRAJ.DE и IS3M.DE
PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS3M.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAJ.DE и IS3M.DE
PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAJ.DE and IS3M.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for IS3M.DE.
PRAJ.DE is categorized as Japan Equities, while IS3M.DE is Ultrashort Bond. PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.09% for IS3M.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и IS3M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор