Сравнение PRAJ.DE с 36B4.DE
PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and 36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) are both Japan Equities funds - PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.98%/yr vs 4.17%/yr for 36B4.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for 36B4.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAJ.DE и 36B4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 3.58%.
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
36B4.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и 36B4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 3.58% | 6.51% | 9.11% | 9.64% | -13.87% | 9.91% | 4.71% |
Correlation
The correlation between PRAJ.DE and 36B4.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between PRAJ.DE and 36B4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAJ.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск
PRAJ.DE
36B4.DE
Сравнение PRAJ.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAJ.DE | 36B4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.90 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 2.55 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAJ.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.54 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PRAJ.DE и 36B4.DE
Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки 36B4.DE в -26.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и 36B4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAJ.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -26.99% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.89% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -15.74% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -21.45% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.83% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -7.17% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.88% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAJ.DE и 36B4.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAJ.DE | 36B4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.69% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.00% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.16% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.26% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.24% | +0.64% |
Сравнение комиссий PRAJ.DE и 36B4.DE
PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 36B4.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAJ.DE и 36B4.DE
PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 1.41% | 1.46% | 1.38% | 1.81% | 2.44% | 1.54% | 1.61% | 0.81% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAJ.DE and 36B4.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.
PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.20% for 36B4.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и 36B4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор