Сравнение PRAE.DE с LCUK.DE
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -16.29% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and LCUK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between PRAE.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
LCUK.DE
Сравнение PRAE.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.04 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 7.27 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -41.10% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.31% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -16.69% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -16.69% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.84% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.66% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.33% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и LCUK.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.62% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 10.28% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 12.17% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.12% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.10% | +0.12% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и LCUK.DE
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и LCUK.DE
PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for PRAE.DE.
PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор