Сравнение PRAC.L с VRPS.L
PRAC.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - PRAC.L tracks the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index while VRPS.L tracks the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAC.L returned -1.78%/yr vs 3.51%/yr for VRPS.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VRPS.L с доходностью 2.17%.
PRAC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -0.94%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
VRPS.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAC.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 2.50% | 4.73% | 9.42% | -21.50% | 2.76% | 5.68% | 18.13% | -1.07% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.17% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -1.21% |
Correlation
The correlation between PRAC.L and VRPS.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PRAC.L and VRPS.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
PRAC.L
VRPS.L
Сравнение PRAC.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.52 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 9.28 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.L и VRPS.L
Максимальная просадка PRAC.L за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.92% | -34.22% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -2.11% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -3.45% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -13.90% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -0.31% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -3.22% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.57% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.L и VRPS.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PRAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.66% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 2.82% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 3.88% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 5.34% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 10.84% | +2.92% |
Сравнение комиссий PRAC.L и VRPS.L
И PRAC.L, и VRPS.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.L и VRPS.L
PRAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
PRAC.L and VRPS.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAC.L and VRPS.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
PRAC.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор