Сравнение PRAC.L с MIST.L
PRAC.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - PRAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. PRAC.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, PRAC.L returned -1.78%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PRAC.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAC.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
PRAC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -0.94%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAC.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 2.50% | 4.73% | 9.42% | -21.50% | 2.76% | 5.68% | 1.63% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between PRAC.L and MIST.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
PRAC.L
MIST.L
Сравнение PRAC.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 2.13 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.L и MIST.L
Максимальная просадка PRAC.L за все время составила -30.92%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.92% | -26.32% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -4.21% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -7.89% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.04% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -1.45% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.96% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.91% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.L и MIST.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PRAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.69% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 4.92% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 6.53% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 8.59% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 8.91% | +4.85% |
Сравнение комиссий PRAC.L и MIST.L
PRAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.L и MIST.L
Ни PRAC.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAC.L and MIST.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.L.
PRAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор