Сравнение PRAC.L с FWRG.L
PRAC.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PRAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAC.L returned 3.84%/yr vs 17.87%/yr for FWRG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRAC.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 10.73%.
PRAC.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -2.65%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAC.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | -0.81% | 2.50% | 4.73% | 6.90% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.73% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between PRAC.L and FWRG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
PRAC.L
FWRG.L
Сравнение PRAC.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.28 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 12.59 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.L и FWRG.L
Максимальная просадка PRAC.L за все время составила -30.92%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.92% | -18.87% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -7.14% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -18.87% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -2.23% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -2.23% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.86% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) составляет 1.97%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что PRAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.11% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.45% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 10.92% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 4,414.38% | -4,403.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 4,414.38% | -4,400.62% |
Сравнение комиссий PRAC.L и FWRG.L
PRAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.L и FWRG.L
Ни PRAC.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAC.L and FWRG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.L.
PRAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FWRG.L is Global Equities. PRAC.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор