Сравнение PR1Z.DE с SXRJ.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 6.53%/yr for SXRJ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for SXRJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и SXRJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SXRJ.DE с доходностью 10.87%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
SXRJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и SXRJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 10.87% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 18.90% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and SXRJ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between PR1Z.DE and SXRJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. SXRJ.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
SXRJ.DE
Сравнение PR1Z.DE c SXRJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | SXRJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.60 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.95 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и SXRJ.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке SXRJ.DE в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и SXRJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -39.38% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.68% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -15.73% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -29.43% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.35% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.44% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.87% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и SXRJ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.04% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.42% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.80% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.23% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.28% | +2.35% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и SXRJ.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRJ.DE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и SXRJ.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1Z.DE and SXRJ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.58% for SXRJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и SXRJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор