Сравнение PR1T.L с IBTU.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.24%/yr vs 3.38%/yr for IBTU.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1T.L показывает доходность 1.46%, а IBTU.L немного ниже – 1.39%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1T.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 4.36% | 5.23% | 4.96% | 1.09% | -0.01% | 0.02% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and IBTU.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between PR1T.L and IBTU.L shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
IBTU.L
Сравнение PR1T.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.54 | 3.95 | +5.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.61 | 24.79 | +43.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 521.85 | 183.92 | +337.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95 | 8.12 | +4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.38 | 6.79 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.41 | 5.05 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и IBTU.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -0.62% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -0.16% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -0.16% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -0.29% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.03% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и IBTU.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.08% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.31% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 0.49% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.50% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.54% | -0.16% |
Сравнение комиссий PR1T.L и IBTU.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и IBTU.L
PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and IBTU.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.
PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор