Сравнение PR1T.L с BNKE.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.24%/yr vs 27.90%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1T.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.L показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.37%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 49.80%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1T.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.37% | 115.03% | 23.11% | 34.49% | -4.56% | 29.84% | 41.54% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and BNKE.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between PR1T.L and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
BNKE.L
Сравнение PR1T.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.54 | 1.29 | +8.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.61 | 2.27 | +66.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 521.85 | 7.13 | +514.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95 | 1.74 | +11.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.38 | 0.99 | +7.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.41 | 0.73 | +6.68 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и BNKE.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -51.47% | +50.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -19.23% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -20.19% | +20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -42.24% | +41.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.57% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -11.54% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 6.12% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.09%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 6.76% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 20.13% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 24.99% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 28.15% | -27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 32.03% | -31.65% |
Сравнение комиссий PR1T.L и BNKE.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и BNKE.L
Ни PR1T.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and BNKE.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
PR1T.L is categorized as Government Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор