PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1T.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PR1T.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.DE returned 4.19%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

PR1T.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
2.12%
3 года*
1.83%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
3.11%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.06%
1 год
16.54%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.63%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-18.52%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%11.26%

Correlation

The correlation between PR1T.DE and LYP6.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

PR1T.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.28

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.88

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.74

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

6.63

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.28

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1T.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-35.51%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-9.45%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-16.26%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-20.71%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-1.62%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.84%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) составляет 1.31%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1T.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.35%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

10.65%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

12.90%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

14.41%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

15.86%

-6.38%

Сравнение комиссий PR1T.DE и LYP6.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и LYP6.DE

Ни PR1T.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PR1T.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for LYP6.DE.

PR1T.DE is categorized as Government Bonds, while LYP6.DE is Europe Equities. PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор