PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1T.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - PR1T.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PR1T.DE returned 1.83%/yr vs 3.33%/yr for ERNX.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 0.87%.

PR1T.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.84%
1 год
2.33%
3 года*
1.83%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

ERNX.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.18%
3 года*
3.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.63%-7.38%11.28%1.27%-0.46%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.87%2.69%4.04%3.34%0.10%

Correlation

The correlation between PR1T.DE and ERNX.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

PR1T.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.94

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
4.98

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.67

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

10.99

-10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

54.93

-53.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ERNX.DE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.DEERNX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.94

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

3.90

-3.88

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1T.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-0.83%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-0.20%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-0.20%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-0.00%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-0.09%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.04%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и ERNX.DE

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1T.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.17%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

0.56%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

0.74%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

0.68%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

0.68%

+8.80%

Сравнение комиссий PR1T.DE и ERNX.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ERNX.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и ERNX.DE

Ни PR1T.DE, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PR1T.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ERNX.DE.

PR1T.DE is categorized as Government Bonds, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор